Bỏ qua tới nội dung

Xây dựng hệ thống

Sáu bước, mỗi bước một kết quả.

Hệ thống giao dịch là bộ quy tắc rõ ràng giúp bạn ra quyết định nhất quán, thay vì dựa vào cảm xúc từng lúc. Dưới đây là sáu bước để bạn xây dựng hệ thống của riêng mình. Mỗi bước có kết quả cần đạt trước khi sang bước tiếp theo.

Điền bản thiết kế

  1. Xác định phạm vi

    Kết quả cần có: Thị trường, khung thời gian và thời gian có thể giao dịch.

    Xem chuyên mục Kiến thức trading

  2. Viết ý tưởng giao dịch

    Kết quả cần có: Điều kiện thị trường nào phù hợp với ý tưởng, khi nào đứng ngoài.

    Sắp có bài viết

  3. Viết quy tắc và giới hạn rủi ro

    Kết quả cần có: Điều kiện vào, thoát, tính khối lượng và dừng giao dịch.

  4. Kiểm chứng

    Kết quả cần có: Quy tắc thử nghiệm, nhật ký kết quả, phí và giả định sử dụng.

  5. Thực hành mô phỏng

    Kết quả cần có: Theo dõi khả năng thực hiện đúng quy tắc trong điều kiện thực tế.

    Sắp có bài viết

  6. Đánh giá và cải tiến

    Kết quả cần có: Báo cáo kết quả, thay đổi có lý do và lưu phiên bản hệ thống.

    Sắp có bài viết

Bản thiết kế hệ thống giao dịch

Điền từng ô theo cách của bạn. Mẫu không điền sẵn thông số nào, vì quy tắc phải do chính bạn quyết định.

Lưu ý: hoàn thành mẫu này là bước chuẩn bị. Mẫu không chứng minh hệ thống có lợi nhuận.

Dữ liệu không được lưu. Nội dung chỉ nằm trong trang này, trên trình duyệt của bạn, và không gửi đi đâu. Hãy sao chép hoặc in/lưu PDF trước khi rời trang hoặc tải lại.

1. Tên và phiên bản 0/2

Tên bạn tự đặt để nhận ra hệ thống này.

Mỗi lần sửa quy tắc, tăng số phiên bản và ghi ngày.

2. Phạm vi giao dịch 0/3

Bạn giao dịch tài sản hoặc thị trường nào, và vì sao chọn nó?

Khung biểu đồ bạn dùng để ra quyết định.

Những ngày và giờ bạn thực sự có thể ngồi giao dịch.

3. Ý tưởng giao dịch 0/2

Một đến hai câu: bạn muốn khai thác điều gì, và vì sao nó có cơ sở?

Thị trường ở trạng thái nào thì ý tưởng này có chỗ dùng?

4. Quy tắc vào, thoát và đứng ngoài 0/3

Viết sao cho người khác đọc xong cũng biết khi nào được vào.

Cả khi sai (cắt lỗ) và khi đúng (chốt lời hoặc dời điểm thoát).

Những lúc bạn quyết định không giao dịch.

5. Khối lượng và giới hạn rủi ro 0/3

Bạn tính khối lượng mỗi lệnh dựa trên điều gì?

Mức bạn chấp nhận mất tối đa theo lệnh, theo ngày, theo tuần.

Khi nào bạn dừng hẳn để xem lại, thay vì giao dịch tiếp?

6. Kế hoạch kiểm chứng 0/4

Dùng dữ liệu nào, trong khoảng thời gian nào?

Phí, chênh lệch giá mua bán, trượt giá và các chi phí khác bạn tính vào.

Những điều bạn tạm coi là đúng khi kiểm chứng.

Bạn dựa vào đâu để kết luận quy tắc đạt hay chưa đạt? Đặt ra trước khi xem kết quả.

7. Thực hành mô phỏng và nhật ký 0/2

Thực hành trong bao lâu, theo dõi điều gì để biết mình làm đúng quy tắc?

Ghi những gì, vào lúc nào, lưu ở đâu?

8. Đánh giá và lịch sử phiên bản 0/3

Bao lâu bạn xem lại hệ thống một lần, vào ngày nào?

Mỗi thay đổi cần có lý do dựa trên nhật ký hoặc dữ liệu, không dựa trên một lệnh đơn lẻ.

Mỗi dòng: phiên bản, ngày, thay đổi gì.

Muốn làm lại từ đầu? Thao tác này xóa mọi nội dung đã nhập và không hoàn tác được.